System Handlu Spotem Słodkim

17 Trendlord on Sweetspots. Submitted przez użytkownika on November 7, 2011 - 15 36.Rozwiązane przez Trader. I używałem tej strategii przez ponad 4 miesiące z 96 sukcesów Wykorzystuje 3 wskaźniki, słodycze, Trendlord i Super profit System osiągnął 3000 pipsów ostatnio sam miesiąc i postanowiłem podzielić się tym systemem, ponieważ wydaje się wystarczająco dokładne, aby każdy handlowiec Forex dodał alerty, aby umożliwić mi otrzymywanie alerty za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy moja strategia jest spełniona Naprawdę nigdy nie pożałowałem handlu systemem, ponieważ to proste i proste łatwe do wykrycia wjazdu i wyjścia. Dendlord Dwa paski koloru Red Downtrend Green Uptrend Sweetspots Silna odporność na opór oporu, silne wsparcie i słabe wsparcie Yeallow lines. Timeframes 1Hr 4Hr Przetestowane w sesjach w Londynie i USA. Strategy LONG Trendlord Green Sweetspot Cena blisko powyżej sweetspot. Strategy KRÓTKI Trendlord Red Sweetspot Cena zamknij poniżej cuetspot. Target 50-150 pipsów na trade. Submitted przez użytkownika on November 7th, 2011 - 19 52.Thankyou za udział, proszę mi powiedzieć co pary y ou działają w systemie Regards. Submitted by User on November 7, 2011 - 19 56.Hello Proszę opublikować wskaźnik super profit, jakie ustawienia używasz Thx. Submitted by Manus168 on November 8, 2011 - 04 32. Pozdrawiam Manus168 Wysłane przez Azim w dniu 8 listopada 2011 r. - 04 33. Wygląda jak wspaniały system Co to jest ustawienie słodyczy dla 5-cyfrowego pośrednika. Wysłany przez Phila w dniu 8 listopada 2011 r. - 14 17.Hi Tam, lubię strategię, czyszczę i proste Mam kilka pytań dla Ciebie, jeśli nie masz ochoty Jak ustalić stop loss i kiedy wyjść z handlu, czy po prostu ustawić cel 50 pip Czy czerwona i zielona średnia ruchoma wskaźnik Super Profit i czy to ważne dla Twojej strategii Czy mógłby Pan napisać ten wskaźnik, jeśli jest to ważne I wreszcie, które pary handlujesz używając tego systemu. Znowu znowu opublikowałeś strategię Phil. Submitted by Chim on November 9, 2011 - 02 50.Hello użytkownik, thanx do dzielenia się ur strag wygląda ok bt trendlord czerwony i żółty c urve linie aren t pokazano na moim MT4 Pozdrawiam, Chim. The Słodkie Spot dla średniej Reversion ETF Strategies. by Michael R Bryant. W ostatniej książce, Howard Bandy omówił, co nazywa słodkie miejsce na rozwój średnich systemów handlu odwracania 1 Idea jest że prawidłowa kombinacja długości pręta, okresu utrzymywania, dokładności systemu i innych zmiennych zmierza do maksymalizacji zysków skorygowanych o ryzyko 2 W tym artykule przedstawiono, jak można uzyskać średnie strategie handlu odwracaniem, które leżą w tym słodkim planie, dla funduszy obrotu ETF za pomocą narzędzi zautomatyzowanych Korzystając z Adaptrade Builder, narzędzia do tworzenia strategii dla systemu Windows, pokażę, jak metody testowania naprężeń z analizą Monte Carlo mogą być wykorzystane jako część procesu rozwoju, aby znaleźć solidne średnie strategie odwrotne dla SP 500 SPY ETF i Select Sector SPDR ETFs Project pliki dla Buildera, zawierające kod strategii, są dostarczane dla każdego przykładu. Znajdziesz Sweet Spot. Podstawową ideą słodkiego spotu Dr Bandy jest to, że dobry handel tegry powinny mieć krótki pasek i mieć dość dużą dokładność z krótkim okresem przechowywania i małym wycofaniem Krótki rozmiar słupka i krótki okres trzymania zwiększają możliwości zwrotu składników, a duża dokładność i niski poziom wypłaty ułatwiają odzyskanie strat te ostatnie cechy ułatwiają także ustalenie żywotności strategii i określenie, kiedy nie działa już, ponieważ typowe utraty smug w systemach o wysokiej dokładności są stosunkowo krótkie. Zgodnie z wytycznymi Dr Bandy, zastosowane zostaną następujące właściwości w tym artykule w celu określenia optymalnych wymagań dla średnich strategii odwracania ETF. Nowiejskie słupki 20-30 branż rocznie. Powiedz co najmniej 65 zwycięskich ofert. Wykorzystaj paski w handlu pomiędzy 1 a 4. Zwykle odwróć, odnoszę się do strategii, które próbują kupić poniżej obecnej średniej ceny i sprzedać po wyższej cenie, gdy cena odwraca się do średniej Pomysł polega na kupnie niskiej i wysokiej sprzedaży, w przeciwieństwie do tendencyjnych systemów, które h zazwyczaj staram się kupić wysokie i sprzedawać wyższe. Barowanie z Monte Carlo Analysis. W moim ostatnim artykule biuletynowym, omówiłem stosowanie testów warunków skrajnych w ocenie strategii handlowych i jej związku z solidnością i nadmierną strategią wspomniałem również, że jeśli to było włączone do procesu tworzenia, miałoby tendencję do prowadzenia strategii, które wykazywały solidność To podejście, które nastąpi tutaj. Krótko, testy warunków skrajnych odnoszą się do oceny, jak wrażliwa jest strategia handlowa dla jej nakładów i środowiska Silna strategia - jedna nie nadmiernie dopasowany do rynku - będzie stosunkowo niewrażliwy na zmiany wartości parametrów wejściowych i innych zmian w jego otoczeniu, takich jak zmiany danych o cenach. Analiza firmy Monte Carlo to technika stosowana do oceny wpływu te zmiany Dane wejściowe strategii, dane o cenach i inne czynniki są losowo zmieniane, a ocena skuteczności strategii jest wielokrotnie powtarzana, rozkład otrzymane wyniki Wyniki z pierwotnych danych przedstawiają jeden punkt w rozkładzie Inne punkty dystrybucji przedstawiają wyniki przy użyciu nieznacznie zmienionych wersji oryginalnych danych, które mogą generować wyniki, które są mniej lub bardziej korzystne niż oryginalne dane. Wyniki Monte Carlo oznaczają wartości skuteczności wyników: zysk netto, procent zwycięstw, współczynnik zysku itd., które nie są gorsze od większości, 95 z ocen Na przykład, jeśli zysk netto Monte Carlo na poziomie 95 wynosi 15 000, oznacza to, że 95 ewaluacji miało zysk netto przynajmniej o 15 000 Innymi słowy, 95 szanse, że zysk netto będzie wynosił co najmniej 15 000, a odwrotnie - 5 szans, że zysk netto będzie mniejszy niż 15 000. Gdy strategia handlowa jest opracowywana w sposób powtarzalny nad kolejnymi pokoleniami modyfikacji i testowania, budowanie na podstawie wyników Monte Carlo będzie prowadziło do strategii, która jest silna, ponieważ tylko solidna strategia przyniesie dobre wyniki w Monte Carlo Adaptrade Builder automatyzuje ten proces, łącznie z oceną wyników strategii za pomocą testów warunków skrajnych Monte Carlo. Pierwszy przykład to symbol indeksu SPDR SP 500 SPY Daily bar od 1 4 1999 do 4 Wykorzystano 23 2017 r. Zakres dat dla budynku wynosił 1 4 1999 r. Do 1 2 2011 r., Przy czym pierwsze 80 1 4 1999 - 8 10 2008 wykorzystano do budowania tj. W próbie i pozostałe dane 8 11 2008 - 1 2 2011 stosowany dla testów poza próbą Pozostałe dane 1 3 2011 - 4 23 2017 zostały zarezerwowane do zatwierdzenia Wszystkie dane uzyskano z TradeStation 9. Logika strategiczna była długa i tylko 100 kapitałów własnych została zainwestowana na każdy handel, zyski reinwestowane, a 0 015 na jedną akcję odejmuje się za każdy ruch obrotowy. Adaptrade Builder wykorzystuje algorytm programowania genetycznego, aby przekształcić populację strategii w kolejne pokolenia Kluczem do korzystania z narzędzia Builder w celu znalezienia strategii, które spełniają nasze optymalne wymagania, jest ustalenie tak zwanych mate - riałów budowania, przedstawionych poniżej na rysunku 1. Rysunek 1 Dane dotyczące budowania w Builderze definiują słodkie miejsce dla strategii SPY. Lista Build Objectives zawiera trzy metryki ogólnego przeznaczenia, z których wszystkie są zmaksymalizowane. populacja strategii w kierunku tych, które mają wysoki zysk netto, współczynnik korelacji i znaczenie statystyczne, które są pożądane w przypadku każdej strategii Specyficzne cechy, których szukamy, tj. słodkie plamki, określane są warunkami zabudowy, które obejmują warunki nierówności dla liczby transakcji, przeciętnych pasków w obrocie, a odsetka wygranych. Zazwyczaj warunek liczby transakcji jest ustawiany na zakres w oparciu o liczbę lat danych próbki i cel, który ma od 20 do 30 transakcji rocznie Należy również zauważyć, że odsetek wygranych transakcji wynosi od 65 do 85. Dodano górną granicę, ponieważ strategie o wyjątkowo wysokim odsetku wygranych transakcji będą na ogół faworyzowane Aby spełnić inny warunek, ukaranie takie strategiami pomoże napędzać ludność w kierunku strategii, które spełniają wszystkie warunki, w przeciwieństwie do strategii, które nieproporcjonalnie spełniają jeden warunek, z wyłączeniem innych. Ta sama logika została użyta przy ustalaniu zakresu czynnika zysku. inne warunki - współczynnik korelacji, znaczenie statystyczne, współczynnik zysku i frakcja Kelly - nie są częścią naszych konkretnych wymagań, ale zostały dodane w celu poprawy ogólnych wyników Testy warunków skrajnych oraz ustawienia Monte Carlo stosowane w tym przykładzie zostały wybrane w opcji budowy , jak pokazano poniżej na rys. 2. Rysunek 2 Opcje analizy Monte Carlo i testy warunków skrajnych są zaznaczone na karcie Opcje budu. Jak pokazano na rysunku, w każdej analizie wykorzystano 99 powtórzeń Monte Carlo, co oznacza, że ​​przeprowadzono 99 testów warunków skrajnych oprócz oceny oryginalnych danych 100 zestawów danych analizowano stosując analizę Monte Carlo w celu uzyskania wyników z 95 pewnością, gdzie przeprowadzono testy warunków skrajnych, które przeprowadzono w celu oceny warunków przedstawionych na Fig. 1 Testy warunków skrajnych obejmowały losowanie cen, losowanie wejść strategicznych i losowanie paska startowego Wszystkie trzy randomizacje przeprowadzono dla każdego testu warunków skrajnych. Ponieważ każda strategia została oceniona 100 razy w 99 testach warunków skrajnych a także oryginalne dane w każdym pokoleniu, podejście to zajmowało około 100 razy, o ile zajmowałoby się testów warunków skrajnych, a nie wykorzystano analizy Monte Carlo. Z tego powodu stosowano stosunkowo małą liczbę zaledwie 100 członków, aby utrzymać rozwiązanie czas rozsądny Ludność ewoluowała w ciągu 10 pokoleń, a opcja została uruchomiona po 10 pokoleń, jeśli zysk netto w okresie próbnym byłby ujemny. Wykres giełdowy z góry strategii w populacji po 20 pokoleń 1 jest pokazany poniżej na rysunku 3.Figure 3 krzywe Equity dla każdego testu warunków skrajnych dla końcowej strategii SPY. Każda krzywa na Fig. 3 reprezentuje jeden test warunków skrajnych pl, wszystkie różne krzywe kapitału mają na ogół taki sam kształt i pozytywne wyniki poza próbą Poniżej przedstawiono niektóre z wyników Monte Carlo na poziomie 95 ufności, co odpowiada Fig. 3. Całkowite zyski netto na paskach napojów w handlu. Poza liczbą transakcji, która jest mniejsza niż oczekiwano, strategia spełnia wymagania oryginalne Strategia przechodzi również test walidacyjny Jeśli data zakończenia zostanie przedłużona do 4 23 2017, całkowity zysk netto Monte Carlo wzrośnie do 67 015 Logika strategii również spełnia wymóg dla strategii średniej rewersji, która wprowadza się do limitu i kończy się użyciem warunku wskaźnika Wprowadzenie limitu oznacza, że ​​rynek musi sprowadzić się do ceny granicznej, więc strategia kupuje się nisko i sprzedaje po tym, jak rynek się cofa. aby pamiętać, że są to wyniki Monte Carlo przy 95 ufności, co oznacza, że ​​na przykład 95 testów testów warunków skrajnych miało całkowity zysk netto co najmniej tak duży, jak 56.784 Jeśli testy warunków skrajnych się zmienią off, a strategia została oceniona na podstawie oryginalnych danych, krzywa kapitału własnego została przedstawiona poniżej na rysunku 4. Ilustracja 4 Krzywa kapitału dla końcowej strategii SPY na pierwotnych danych. Ta krzywa kapitału zakładowego odpowiada zyskowi netto w wysokości 109 497, co odpowiada do rocznej stopy zwrotu 5 5 Choć jest to tylko niewielki zwrot, to łatwo przewyższa zwrot z buy-and-hold około 1 8 w tym samym okresie i jest osiągnięty bez dźwigni finansowej i stale wzrastającej krzywej słuszności w okresie obejmującym dwa giełd niedźwiedzia. A Wybierz sektorowy przykład SPDR Przykład drugi polega na stworzeniu strategii dotyczącej portfela ETF składającego się z wybranych sektorów SPDR w tych sektorach Te ETF dzielą indeks SP 500 na dziewięć sektorów, w taki sposób, że każdy zapas w SP 500 jest umieszczony w jednym z dziewięć sektorów nie ma na siebie nakładów Dziewięć sektorów to symbol konsumenta preferencyjnego dla konsumentów XLY, Consumer Staples XLP, Energy XLE, Financial XLF, Health Care XLV, Industrial XLI, Materials XLB, Technology XLK i Utilities XL Większość z tych samych ustawień została użyta do zbudowania tej strategii, jak w poprzednim przykładzie Ponieważ jednak w budowie wykorzystano dziewięć razy więcej danych o cenie, zmniejszyłem liczbę powtórzeń Monte Carlo z 99 na 5 Inne opcje budowania były podobnie jak na rysunku 2, z wyjątkiem opcji odbudowy, która nie została uwzględniona Do określenia pozycji, 20 kapitałów własnych zostało zainwestowanych na każdy handel Ponieważ nie wszystkie rynki prawdopodobnie byłyby przedmiotem obrotu w tym samym czasie, to ustawienie zostało wybrane w celu zapewnienia odpowiednie wielkości pozycji bez wpływu na dźwignię, tj. nadmierną inwestycję. Okres próbki dla tej budowy wyniesie 1 4 1999 do 5 28 2009 z 5 29 2009 do 1 2 2017 jako okres próbny i 1 3 2017 do 4 23 2017 odłogowane do walidacji Krzywa słupów wyliczona na podstawie jednej z najlepszych strategii w populacji po 10 pokoleń nie została odesłana na rys. 5. Wykres 5 Krzywe akcji dla każdego testu warunków skrajnych dla końcowej strategii Select Sector SPDR. Każda kapitałowa krzywa na Fig. 5 reprezentuje portfo kapitał własny wytworzony z testów wstecznych na wszystkich dziewięciu rynkach jednocześnie dla jednego zestawu testów warunków skrajnych lub oryginalnych danych Poniżej przedstawiono niektóre wyniki podsumowania Monte Carlo. Całkowity zysk netto. W przeciwieństwie do poprzedniego przykładu, wyniki nie różnią się znacząco w przypadku, gdy Monte Analiza Carlo jest wyłączona, a wyniki są oceniane na oryginalnych danych W tym przypadku całkowity zysk netto wzrasta do 205.140 Ta strategia przechodzi również test walidacyjny Krzywa słupów w strategii nad pierwotnymi danymi nie dotyczy tylko testów warunków skrajnych, w których Okres walidacji jest przedstawiony poniżej na rysunku 6. Rysunek 6 Krzywa kapitału dla końcowego wyboru Strategia portfela SPDR sektorowa względem pierwotnych danych. Ta krzywa kapitału zakładowego odpowiada zyskowi netto 249.431, co odpowiada rocznej rentowności 9 5 z najgorszym wycofaniem 21 Podobnie jak w poprzednim przykładzie logika strategii wchodzi długie w kolejność limitów Większość wyjść jest za pośrednictwem docelowego wyjścia, a inne transakcje wychodzące z bazy ed w stanie wskaźnikowym lub na zabezpieczeniu. Pobierz pliki projektu o średniej rewersji. kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Zapisz plik docelowy, aby otworzyć program Adaptrade Builder. Ze względów licencyjnych pliki projektu nie zawierają danych o cenach. Tak zwane słodkie spot dla strategii handlowych polecanych przez Dr Bandy wydaje się zapewniać skuteczne warunki do tworzenia średnio odwracających strategii handlowych w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzia takiego jak Adaptrade Builder. znaleźć strategie, które spełniły większość wymagań dla obu przykładów jednolitej strategii na rynku SPY ETF oraz strategię dotyczącą portfela ETF, składającą się z dziewięciu Wybierz sektorowych papierów wartościowych (SPDR) Obie strategie pokonały kupno i utrzymanie i dobrze się trzymały test walidacyjny. W obu przykładach zastosowano testy warunków skrajnych w oparciu o analizę Monte Carlo, aby zwiększyć szanse znalezienia silnych strategii. W porównaniu z przykładem portfela wyniki testów warunków skrajnych dla jednolitej strategii SPY były znacznie bardziej konserwatywne mniej korzystne niż wyniki z pierwotnych danych Chociaż niektóre z nich mogą być spowodowane bardziej rygorystycznymi testami warunków skrajnych w porównaniu do przykładu portfela, sugeruje on t Kapitan Strategii SPY jest mniej silny niż przykład portfela Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku gdy wyniki Monte Carlo różnią się znacznie od wyników uzyskanych na oryginalnych danych, można oczekiwać, że najlepsze szacunki przyszłych wyników byłyby gdzieś między nimi, chociaż zależy to od na temat konserwatywności testów warunków skrajnych i analizy Monte Carlo wydaje się rozsądne. Strategia portfela byłaby bardziej solidna niż strategia jednolitego rynku, ponieważ strategia portfelowa została zbudowana na dziewięciu różnych rynkach i musiała pracować w rozsądnych granicach w szerszym zakresie różnorodność danych o cenach Zbudowana została ponad dziewięć razy więcej danych i ma około dziewięć razy więcej transakcji. Większa skuteczność strategii portfela może odzwierciedlać pozytywny efekt dywersyfikacji w dziewięciu różnych sektorach SPDR. Mimo że żadna strategia nie spełniała wymogu dla liczby branż można znaleźć strategie, które spełniają wszystkie wymagania, jeśli większa populacja jest używana lub więcej wymagają bardzo rygorystycznych wymogów odbudowy, co wymagałoby większego czasu budowy. Może się tak zdarzyć, że taka strategia jest mało prawdopodobna, ponieważ ze względu na sprzeczne wymagania wysokiej dokładności, częstotliwość handlu, krótki czas trwania handlu, itd. Najlepszy zestaw warunków zabudowy jest to, że w pełni wykorzystuje potencjał rynku, a jednocześnie realistycznie przedstawia zestaw użytecznych warunków konstrukcyjnych, takich jak te oferowane przez Dr Bandy, z wbudowanymi funkcjami odporności, takimi jak test warunków skrajnych i analiza Monte Carlo, w zautomatyzowanym narzędziu podobnie jak Builder powinien stanowić solidne ramy dla opracowania skutecznych strategii handlowych. Beny, Howard B Mean Reversion Trading Systems Blue Owl Press, Inc Sioux Falls, SD, 2017, p 138.Bandy, Howard B Modelowanie Systemu Handlowego Performance Blue Owl Press, Inc Sioux Falls, SD, 2011, str. 154. Ten artykuł pojawił się w biuletynie Adaptrade Software w kwietniu 2017 roku. SPDR SP 500 i Select Sector są znakami towarowymi firmy The McGraw-Hill, Inc. HYPOTHETYCZNE LUB SYTUROWANE WYNIKI WYNIKÓW WYRAŻAJĄCYCH NIEZBĘDNE OGRANICZENIA NIEZALEŻNIE PRZYPADKOWEGO REKORDU WYDAJNOŚCI, SYTUROWANE WYNIKI NIE REPREZENTUJĄCE ROCZNE RZECZYWISTY, CO ZGODNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ NIE DZIAŁAJĄ SIĘ , WYNIKI MOGĄ ZOSTAĆ WYNIKAJĄCE NA LUB OGRANICZONE DO WPŁYWU, JEŻELI JAKIEJKOLWIEK, NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW RYNKU, ORAZ JAKO ZANIECZYSZCZALNOŚĆ PRAWIDŁOWOŚCI ZINTROGRAMOWANYCH PROGRAMÓW HANDLOWYCH W OGÓLNYCH PODLEGAJĄC FUNKCJI, KTÓREGO ZOSTAJE ZAPROPONOWANE ZE ŚWIADCZENIEM NINIEJSZEJ REKLAMACJI BĘDZIE ZADAĆ, ŻE JAKĄKOLWIEK KONTO BĘDZIE LUB DOSTARCZENIEM ZYSKU LUB STRATY PODLEGAJĄCE TEN SPOSÓB. Jeśli chcesz być informowany o nowych wydarzeniach, nowościach i specjalnych ofertach Adaptrade Software, dołącz do naszej listy e-mailowej Thank you. Traders Find Sweet Spot i More z VectorVest OptionsPro. Sprawdź wysokie ceny prawdopodobieństwa strajku, wygaśnięcia i luki w zmienności w zoptymalizowanym, oszczędnym czasie systemie skutecznego wyboru jonowy 11 lutego 2017 r. 11 06 AM Eastern Standard Time. CORNELIUS, NC - BUSINESS WIRE --VectorVest ogłosiła dziś wydanie OptionsPro, własnego oprogramowania, które upraszcza złożoną analizę opcji transakcji w czasie rzeczywistym. VectorVest OptionsPro działa w w połączeniu z programem VectorVest 7 wielokrotnie nagradzanym systemem zarządzania zapasami i zarządzaniem portfelem, zapewniającym 360-stopniowe podejście do indeksowania i opcji na akcje. PropozycjePro ma na celu pomóc inwestorom kupować opcje po najniższych kosztach i sprzedawać je na najwyższych cenach. analizując konsekwencje zmienności Wysoka niestabilność powoduje, że opcja premii wzrasta, ale zwiększa również prawdopodobieństwo, że bazowa cena przekroczy Twój Opcja Kupna Cena Strajku lub poniżej Opcji Kupowania Strajku Cen Więc nie ma kompromisu, co czyni go bardzo trudno dokładnie wiedzieć, która cena za straty i data wygaśnięcia ma najwyższy poziom sukcesu po najniższych kosztach przy zakupie lub najwyższym zwrotie na sel l OptionsPro wykonuje tę pracę i wyświetla listę najlepszych kandydatów na sukces. Możesz zobaczyć instruktażowy film o tym, jak działa OptionsPro przez odwiedzenie funkcji. OptionsPro to cztery, własne badania zmienności w celu tworzenia wykresów i automatycznego skanowania według zakresu, odchylenia, porównania i różnic. a nie historycznej zmienności w celu zapewnienia większej dokładności podczas sprawdzania idealnego czasu na otwarcie pozycji opcjonalnej. Opcja Matryca wyszukiwania OptionsPro oferuje szeroką gamę wstępnie zdefiniowanych wyszukiwań w sześciu kategoriach Podstawowy, Momentum, Zakres luki, Świece dzienne i tygodniowe, Wzorce odwrotne i zaawansowane Wszystkie opcje wyszukiwania OptionsPro mogą być użyte w połączeniu z kluczowymi i technicznymi poszukiwaniami podstawowymi produktów VectorVest. Kartowanie w OptionsPro daje handlowcom dostęp do 27 popularnych wskaźników technicznych Paraboliczne SAR, Stochastic, RSI, MACD, Kanały Keltnera, itp. Dodatkowo funkcje i zalety wykresów obejmują: - Wykresy techniczne do automatycznej identyfikacji i kodowania świecowych wzorców świeckich .-- Ryzyko rewa rd analiza zarówno na bieżąco, jak i na wygaśnięciu. - Zmienność wykresów skośnych w celu wykorzystania aberracji w zmienności na strajku i wygaśnięciu .-- Pewności koperty w celu określenia prawdopodobieństwa sukcesu w oparciu o wybór strajku. - Rozkład czasu rozkładu, aby znaleźć słodkie miejsce dla realizowanie opcji dla dużych zysków. Z OptionsPro, handlowcy mogą zbierać niedowartościowane opcje i sprzedawać przecenione, wskazać idealne okno, kiedy sprzedać, aby zebrać najbardziej soczyste premie i skanować listę zasobów, aby skupić się na tych, które mają największe prawdopodobieństwo osiągnięcia ogromnych zysków, powiedział Brian D Amico , Menedżer ds. Usług edukacyjnych VectorVest's OptionsPro zmniejsza liczbę godzin analizy złożonych opcji do kilku minut w prostym w obsłudze narzędziu analitycznym OptionsPro umożliwia skuteczne opcje handlu dostępnego dla każdego. VectorsVest OptionsPro jest używany w połączeniu z VectorVest 7 Więcej informacji na temat OptionsPro odwiedzając. Przez 26 lat firma VectorVest zapewniała najwyższe badania inwestycyjne i jest jedynym systemem analizy i zarządzania portfelami, który analizuje, klasyfikuje i klasyfikuje ponad 23 000 zasobów każdego dnia pod kątem wartości, bezpieczeństwa i terminów oraz zapewnia kupno, sprzedaż lub przytrzymaj rekomendację dla każdego zapasu każdego dnia VectorVest łączy wnikliwość fundamentalnej wyceny z mocą analizy technicznej sis w łatwym w obsłudze pakiecie oprogramowania do analizy zapasów przeznaczonych dla wszystkich typów inwestorów Dzisiaj analizuje rynek VectorVest w U S w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Hong Kongu, Południowej Afryce, Singapurze i Indiach Aby uzyskać więcej informacji i wydarzeń na żywo, odwiedź stronę.